Programado para ser publicado United Parcel Service (NYSE:UPS) O relatório de lucros será divulgado na terça-feira, 29 de abril de 2025. Historicamente, a ação apresentou um retorno negativo em um dia após 60% dos anúncios de lucros nos últimos cinco anos. A média dessas quedas foi de -6.5% e a máxima foi de -14.1%. Entender como negociar ações da UPS antes dos lucros é crucial para os investidores.
Para traders orientados a eventos, analisar o desempenho anterior das ações da UPS após os lucros pode fornecer insights valiosos. Embora a resposta imediata do mercado dependa de como os resultados reais e as projeções futuras se alinham com as estimativas de consenso e expectativas mais amplas, reconhecer padrões históricos fornece estratégias de negociação potenciais:
- Posicionamento antes dos lucros: Ao avaliar a probabilidade histórica de um retorno negativo em um único dia, os traders podem se preparar estrategicamente antes da divulgação dos resultados. Esta é uma estratégia básica para negociar ações antes do anúncio de lucros.
- Negociação após ganhos: Investigar a relação entre a reação inicial das ações e os retornos pós-lucros de médio prazo pode orientar decisões de negociação tomadas após o anúncio.
De uma perspectiva fundamental, o valor de mercado da UPS é atualmente de US$ 83 bilhões. Nos últimos doze meses, a empresa gerou US$ 91 bilhões em receita e manteve a lucratividade operacional, reportando US$ 8.5 bilhões em lucro operacional e US$ 5.8 bilhões em lucro líquido.
No entanto, se você está procurando uma recuperação com menos volatilidade do que ações individuais, Carteira de alta qualidade A Trefis oferece uma alternativa: supera o S&P 500 com retornos de mais de 91% desde o início.
Probabilidade histórica de um retorno positivo da United Parcel Service após o anúncio de lucros
Aqui está uma análise dos retornos de um dia (1D) após o anúncio dos lucros:
- Foram registrados 20 pontos de dados de ganhos nos últimos cinco anos, observando: 8 retornos positivos و 12 retornos negativos Por um dia (1D). Em suma, retornos positivos de um dia (1D) ocorreram cerca de 40% das vezes.
- No entanto, esse percentual cai para 27% quando consideramos dados dos últimos três anos em vez de cinco.
- Média dos 6.1 retornos positivos = 12% e média dos 6.5 retornos negativos = -XNUMX%
Informações adicionais sobre os retornos observados por 5 dias (5D) e 21 dias (21D) após o anúncio dos lucros são resumidas junto com as estatísticas na tabela a seguir.
Relação entre retornos históricos de 5 dia, 21 dias e XNUMX dias
Uma abordagem de risco relativamente baixo (embora menos eficaz se a correlação for fraca) é entender a relação entre os retornos de curto e médio prazo após os anúncios de lucros, identificar o par que mostra a maior correlação e executar a negociação apropriada. Por exemplo, se os retornos de 1 dia (5D) e 5 dias (5D) mostrarem a correlação mais forte, um trader pode assumir uma posição de “compra” pelos próximos 3 dias se o retorno de 1 dia após o anúncio dos lucros for positivo. Abaixo estão alguns dados de correlação de registros de 5 e 5 anos (mais recentes). Observe que a correlação XNUMXD_XNUMXD se refere à relação entre os retornos de um dia após o anúncio dos lucros e os retornos subsequentes de XNUMX dias. *Observação: a forte correlação entre os retornos indica a previsibilidade do movimento de preços no curto prazo.*
Existe alguma correlação com os lucros de empresas semelhantes?
Às vezes, o desempenho de empresas semelhantes pode influenciar as reações dos preços das ações após os anúncios de lucros. Na verdade, os ajustes de preços podem começar antes mesmo do anúncio dos lucros. Abaixo estão alguns dados históricos sobre o desempenho das ações da United Parcel Service após o anúncio dos lucros, em comparação com o desempenho das ações de empresas semelhantes que anunciaram seus lucros imediatamente antes da United Parcel Service. Para uma comparação justa, os retornos de ações de empresas semelhantes também se referem aos retornos de um dia (1D) após o anúncio dos lucros.
