A ser emitido Honeywell International (NASDAQ:HON) O relatório de lucros será divulgado na terça-feira, 29 de abril de 2025. Uma análise do desempenho dos lucros nos últimos cinco anos indica uma tendência recorrente de retornos negativos em um único dia após o anúncio, o que ocorreu em 60% dos casos registrados. Esses retornos negativos tiveram uma média de -3.2%, com um máximo de -7.6%. Essas flutuações fazem parte da dinâmica normal do mercado após os anúncios de lucros.
Para traders orientados a eventos, entender essas tendências históricas pode fornecer uma vantagem potencial, embora a resposta real do mercado dependa de como os números anunciados se comparam às previsões de consenso e às expectativas mais amplas do mercado. Geralmente, há duas estratégias a serem consideradas: prever o movimento imediato após os lucros, entendendo as probabilidades históricas e posicionando-se adequadamente antes do anúncio, ou avaliar a relação entre os retornos de curto e médio prazo após o anúncio para orientar abordagens de negociação subsequentes. É importante que os investidores analisem dados históricos juntamente com indicadores atuais para avaliar potenciais riscos e recompensas.
No entanto, se você está procurando ganhos com menos volatilidade do que ações individuais, Carteira de alta qualidade A Trefis oferece uma alternativa, tendo superado o S&P 500 com retornos de mais de 91% desde o início. Um portfólio de alta qualidade é uma ferramenta valiosa para investidores que buscam crescimento estável e diversificação de riscos.
Probabilidade histórica de retornos positivos da Honeywell International após o anúncio dos lucros
Aqui está uma análise dos retornos de um dia (1D) após o anúncio dos lucros:
- Há 20 pontos de dados de ganhos documentados nos últimos cinco anos, observando: 8 retornos positivos و 12 retornos negativos Por um dia (1D). No geral, retornos positivos de um dia (1D) ocorreram aproximadamente 40% das vezes.
- Vale destacar que esse percentual sobe para 58% se analisarmos dados dos últimos três anos em vez de cinco.
- Média de 8 retornos positivos = 2.4%, média de 12 retornos negativos = -3.2%.
Informações adicionais sobre os retornos pós-lucros observados de 5 dias (5D) e 21 dias (21D) são mostradas junto com as estatísticas na tabela abaixo. *Observação: as condições macroeconômicas devem ser levadas em consideração ao analisar esses dados.*
Análise de correlação entre retornos históricos de 5 dia, 21 dias e XNUMX dias
Uma estratégia de risco relativamente baixo (embora possa não ser eficaz se a correlação for fraca) é examinar a correlação entre os retornos de curto e médio prazo após o anúncio dos lucros, identificar o par que mostra o maior nível de correlação e, então, entrar na operação apropriada. Por exemplo, se a correlação entre os retornos de um dia (1D) e de cinco dias (5D) for a mais alta, um trader pode assumir uma posição “longa” pelos próximos cinco dias se os retornos de um dia após o anúncio dos lucros forem positivos. Aqui estão alguns dados de correlação baseados no histórico de 5 anos e no histórico de 3 anos (mais recente). Vale ressaltar que o termo “correlação 1D_5D” se refere à relação entre os retornos de um dia após o anúncio dos lucros e os retornos subsequentes de 5 dias. *Observação: observe que essas correlações podem variar dependendo dos setores e das condições de mercado.*
Existe alguma correlação com os lucros de empresas semelhantes?
Às vezes, o desempenho de empresas semelhantes pode influenciar as reações das ações após o anúncio dos lucros. Na verdade, o processo de precificação pode começar antes mesmo do anúncio dos lucros. Abaixo estão alguns dados históricos comparando o desempenho das ações da Honeywell International após o anúncio dos lucros com o desempenho de empresas semelhantes que anunciaram lucros pouco antes da Honeywell International. Para uma comparação justa, os retornos das ações de empresas semelhantes também representam retornos pós-lucros de um dia (1D). Isso é incrível Os dados ajudam os investidores a entender Impacto dos lucros das empresas pares Sobre o desempenho das ações.
