Está previsto que seja anunciado Caterpillar (NYSE: CAT) anuncia seus lucros na quarta-feira, 30 de abril de 2025. Registros históricos indicam que as ações tendem a reagir desfavoravelmente aos seus próprios anúncios de lucros. Nos últimos cinco anos, as ações da CAT registraram um retorno negativo de um dia após a divulgação dos lucros em 74% dos casos. O retorno negativo médio durante esses períodos foi de -3.0%, com o maior declínio em um único dia sendo de -7.0%. Separadamente, veja Lucros das ações do EBAY: qual é a situação?
As estimativas de consenso atuais indicam um lucro por ação (LPA) de US$ 4.35 sobre uma receita de US$ 14.58 bilhões para o próximo trimestre. Isso é inferior aos lucros do ano passado de US$ 5.60 por ação sobre vendas de US$ 15.8 bilhões reportadas no mesmo trimestre. Espera-se que as vendas da Caterpillar sejam impactadas pelos menores níveis de estoque dos revendedores, já que a demanda geral continua fraca. Isso provavelmente se deve às taxas de juros mais altas e a um ambiente inflacionário desafiador.
Para traders focados em eventos, avaliar essas tendências históricas pode fornecer uma vantagem comercial. Existem duas estratégias básicas: primeiro, entender as probabilidades históricas de diferentes reações das ações após os lucros para se posicionar antes do anúncio dos lucros. Em segundo lugar, analise a relação entre o movimento imediato das ações após os lucros e seu desempenho de médio prazo para orientar as ações de negociação pós-divulgação.
De uma perspectiva fundamental, o valor de mercado da Caterpillar é atualmente de US$ 147 bilhões. Nos últimos doze meses, a empresa gerou receita de US$ 65 bilhões, lucro operacional de US$ 13 bilhões e lucro líquido de US$ 11 bilhões. Em última análise, a reação real do mercado aos próximos lucros da CAT dependerá em grande parte de como os resultados divulgados se comparam a essas expectativas de consenso e ao sentimento geral do mercado.
No entanto, para aqueles que buscam potencial de alta com menos volatilidade em comparação com ações individuais, Carteira Trefis de alta qualidade Ela oferece uma alternativa: supera o S&P 500 e obtém retornos de mais de 91% desde o início.
Análise histórica do potencial de valorização das ações da CAT após o anúncio dos lucros
Uma análise aprofundada dos retornos da 1D após o anúncio dos lucros:
- Foram registados 19 pontos de dados de ganhos nos últimos cinco anos, com 5 retornos positivos و 14 retornos negativos Por um dia (1D). Em suma, retornos positivos de um dia foram observados em cerca de 26% dos casos.
- Vale ressaltar que essa porcentagem sobe para 36% quando analisamos dados dos últimos três anos, em vez de cinco.
- Média de 5 retornos positivos = 4.1%, média de 14 retornos negativos = -3.0%.
Dados adicionais para retornos observados são compilados para 5 dias (5D) e 21 dias (21D) após o anúncio dos lucros, juntamente com as estatísticas na tabela abaixo. *Observação: essas estatísticas devem ser consideradas em conjunto com as condições gerais de mercado e a análise fundamental.*
Análise de correlação de ações CAT entre retornos históricos de 5 dia, 21 dias e XNUMX dias
Um método relativamente menos arriscado (embora não viável se a correlação for fraca) é entender a correlação entre os retornos de curto e médio prazo após os anúncios de lucros, identificar o par que mostra a maior correlação e executar a negociação relevante. Por exemplo, se os retornos de 1 dia (5D) e 5 dias (5D) mostrarem a maior correlação, um trader pode assumir uma posição de “compra” pelos próximos 3 dias se o retorno de 1 dia após o anúncio dos lucros for positivo. Aqui estão alguns dados de correlação baseados em históricos de 5 e 5 anos (mais recentes). Vale ressaltar que o termo correlação XNUMXD_XNUMXD se refere à relação entre os retornos de um dia após o anúncio dos lucros e os retornos subsequentes de XNUMX dias. *Observação: a análise de correlação ajuda a avaliar potenciais oportunidades de negociação com base no desempenho histórico.*
